未圆明星梦前，原名吴志强的吴镇宇是做OfficeBoy，也曾有过短期七天出家的经历，也许正是这次出家成就了日后的影帝吴镇宇。 1983年，在无线（TVB）艺员训练班的同时，他开始了龙套生涯，《83射雕英雄传》以及84版《鹿鼎记》都有他的身影。

1985年他正式毕业于无线(TVB)艺员训练班，及后参演剧集《生命之旅》扮奸角成名。接演过《公司三文治》、《卡拉屋企》、《难兄难弟》、《灰网》等一系列脍炙人口的电视作品。 1992年吴镇宇离开无线外闯，先后拍过七十部港产片。最深入民心是演古惑仔“靓坤”一角，更被誉为是一位全能演员。另外，镇宇九十年代与黄子华、张达明合演《栋笃笑》、《须根Show》也甚受欢迎。

影而优则导，吴镇宇曾执导过四部电影《9413》、《自从他来了》、《醒狮》及《追影》。 2001年吴镇宇凭借《枪火》封为台湾金马影帝； 2002年底和新加坡女友王丽萍完婚； 2003重返荧屏推出无线台庆剧《冲上云霄》，精湛的演技成为吴镇宇无往不利的杀手锏，此剧为其奠定了深厚的观众基础。同年成功演绎《无间道Ⅱ》中倪泳孝一角，到位的诠释儒雅黑帮老大，颠覆了以往古惑仔形象。

此后，吴镇宇慢慢将演艺事业重心部分转向大陆，接演了《血战到底》《卧虎》《双食记》等一系列生活片、黑帮片大展拳脚，发展得如鱼得水！ 2008年吴镇宇迎来了自己的丰收年，不仅执导了武侠片《追影》，也收获了自己爱情的结晶，人生角色的转换，有了儿子小费曼做了父亲。 2009年吴镇宇重磅加盟高群书执导风系列第二部《西风烈》，完美诠释麦高杀手一角，果断成为全片一大亮点，此片公映后观众对于麦高一角好评如潮。 2001年凭借电影《公元2000》获得第20届香港电影金像奖最佳男配角奖以及第7届香港电影评论学会奖最佳男演员奖。2013年，吴镇宇重返荧屏的电视剧《冲上云霄2》在香港播出后成为香港年度收视冠军。2014年，主演的《京城81号》成为国产惊悚片票房冠军。2014年带着儿子参加湖南卫视真人秀《爸爸去哪儿》第二季。